Opcja walutowa w stylu amerykańskim - opcja, która może być wykonana w dowolnym momencie do dnia włączenia włącznie z datą wygaśnięcia. Opcja ATM - opcja opisywana opcją, której cena strajku jest w przybliżeniu równa aktualnej cenie rynkowej opcji Opcja Boston - opcja, w której premia jest płatna według terminów zapadalności i nie na pierwszej, jak to zwykle ma miejsce Wymiana LIFFE korzysta z tego podejścia w wielu umowach. Spread Spread - strategia zajmowania obu stron rynku przy użyciu rozproszenia Obejmuje długie rozprzestrzenianie się byka i długie niedźwiedzie spread. Calendar Spread - wiąże się to z zakupem dwóch opcji z taką samą ceną wykonania, ale różnymi datami wygaśnięcia, aby skorzystać ze zwiększonej szybkości rozkładu czasu na krótszej opcjonalnej opcji Przykład, długi jen jen call i krótkie jen february call option. Collar - jest to strategia powszechnie stosowana w hedgingu To wymaga zakupu put i sprzedaży call otm zapłacić za nabytą opcję zakupu Oczywiście odwrotny może być konstrukcja ciąży również na zakupie połączenia i sprzedaży opcji put. Delta - Czy środek wskazujący na zmianę ceny opcji w stosunku do zmiany kursu waluty A delta 5 wskazywałaby, że długi posiadacz opcji jest długi równowartość 1 2 kontraktu terminowego na walutę futures. Delta Neutral Spread - odnosi się do pozycji rynkowej zbudowanej z opcji, która powoduje neutralną pozycję, bez uprzedzeń. Dopasowując delta opcji put z delta opcji call, twoja sieć delta powinna wynosić zero Tak więc nie zmieniłaby się mała zmiana cen Oczywiście pozycja ta musiałaby zostać skorygowana, gdyby rynek znacząco się poruszał w jednej pozycji Niektórzy gracze rynku sprzedają oba połączenia, a równe traktują i starają się osiągnąć zerową delta a tym samym starają się wykorzystać czas pogarszania się lub obniżenia zmienności implikowanej. Opcja walutowa w stylu euro - opcja, która może być wykonana tylko w dacie wygaśnięcia, zazwyczaj dwa dni później, zgodnie z planem cykl rozrachunku. Gamma - termin używany do określenia środka zmiany delta opcji. Zmienność - jest miarą zmienności opcji Zmienność opcji odzwierciedla oczekiwania rynkowe dotyczące ewentualnego przyszłego wyniku Analogia może być ustalone kursy na mecz piłki nożnej, co sugeruje, że opinia publiczna odnosi wrażenie, że może mieć wpływ na zmienność nałogów. Imponująca zmienność jest również znacząco zależna od animatora rynku. Wirtualna rozmowa ITM - opcja call z ceną strajku niższą od obecnej wartości rynkowej waluta W ten sposób można byłoby kupić walutę za cenę niższą od wartości rynkowej. Wkład ITM w pieniądzu - opcja put z ceną strajku większą niż obecna wartość rynkowa waluty W ten sposób można byłoby do sprzedaży waluty za cenę wyższą od wartości rynkowej. Wartość wewnętrzna - odnosi się do różnicy pomiędzy wezwaniem do wpłaty na konto a ceną strajku. Long Straddle - pozycja na rynku opcji polegająca na zakupie równej unii ts połączeń i stawia z taką samą ceną strike i datą wygaśnięcia. Long Strangle - jest to podobne do długiego straddle, z wyjątkiem ceny strajku połączenia i wprowadzone byłoby inaczej. Long Volatility - strategia, w ramach której stara się wykorzystać wzrost opcjonalnej zmienności opcji Pozycja rynkowa najlepiej wpisuje się w przypadku, gdy zmienność opcji jest w historycznym upadku Jedna próba zakupu tych opcji, które są najbardziej wrażliwe na wzrost zmienności implikowanej Najbardziej poszukiwane są długie daty wygaśnięcia Równa liczba strajków i połączeń które są mniej więcej równe delta neutralności Oczywiście, jeśli ktoś miał silną stronniczość, uparty lub niedźwiedzie, to różne ceny strajku byłyby dobierane tak, aby odzwierciedlały oczekiwane działania cenowe. Zwykłe połączenie OTM - odwrotne Wezwanie ITM, gdy cena strajku opcji jest wyższa niż aktualna wartość rynkowa ceny waluty. Opcja Put of the money OTM - opcja put, której cena strajku jest niższa niż obecna wartość ceny waluty. Premium - odnosi się do ceny zapłaty lub zakupu opcji Opłaty Premium zależy od zmienności, stóp procentowych, ceny strajku i daty wygaśnięcia Premia może być cytowana na wiele sposobów W umowach walutowych są one zazwyczaj w walutach, a na rynku otc, opcje wanilii są zwykle podawane w procentach w walutach i (lub) zmienności terms. Ratio Spread - odnosi się do kombinacji opcji, gdzie jedna posiada inną liczbę jednostek długich opcji niż krótkie opcje Jest to czasami używane jako strategia zabezpieczająca Przykład, opcje długoterminowe połączeń lub bazowy składnik aktywów, a rynek zaczyna spadać, można sprzedawać dwie lub więcej opcji kupna dla każdej opcji kupna, którą posiadasz. W przypadku dłuższego bazowania, możesz sprzedaj tyle opcji call, ile potrzeba, aby osiągnąć ujemną delta. Short Straddle - to jest po prostu przeciwieństwo długiego straddle Zamiast kupowania takiej samej liczby stażystów i połączeń, sprzedajesz równą ilość tzn. obydwóch połączeń i stawia ten sam strajk i datę wygaśnięcia. Krótkofalówka - pozycja rynkowa, która jest zbudowana z krótkiego wezwania i krótko wprowadzona w równe ilości z tą samą datą wygaśnięcia, ale z różnymi kosztami strajku. Syntetyczna Opcja Kupna - A pozycja skonstruowana przez przechodzenie długiej waluty bazowej i długiej opcji put Strategia wynagrodzenia za ryzyko przypomina opcję zwykłego połączenia, a więc terminu Synthetic Synthetic Put Option - pozycja zbudowana z krótkiej waluty bazowej i długiej opcji call Ponadto, profil ryzyka jest niemal identyczny z długą opcją put. The - czułość opcji, która odnosi się do rozkładu czasowego opcji Opcja traci wartość bardzo powoli aż do około 40 dni lub nawet, gdy opcja zaczyna pogarszać się wraz ze wzrostem. Vega - czułość, która odnosi się do zmienności opcji Generalnie, im więcej czasu pozostanie do wygaśnięcia, tym bardziej wrażliwa jest możliwość zmiany niestabilności bazowej. V Pionowy Spread Pieniędzy - pozycja rynkowa, która składa się z długiej opcji put i krótkiej innej opcji put, która wykracza poza pieniądze, w tym samym miesiącu Ta pozycja powoduje obciążenie Twojego konta i maksymalną stratę i maksymalny zysk jako profile. Vertical Bull Spread - pozycja rynkowa podobna do spreadu niedźwiedzia, tylko że jest skonstruowana przy pomocy wywołań Przykład, długie połączenie i krótkie wezwanie poza pieniądze w tym samym miesiącu Ryzyko jest ograniczone, a zysk jest ograniczony, a także do różnica między dwoma cenami strajku. Opcje walutowe euro. Real-czas po godzinach Pre-Market News. Flash Cytat Podsumowanie Cytat Wykresy interaktywne Ustawienie domyślne. Pamiętaj, że po dokonaniu wyboru zastosuje się do wszystkich przyszłych wizyt w If, at w każdej chwili jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, wybierz ustawienie domyślne powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy dotyczące zmiany ustawień domyślnych, napisz do nas e-mail. Proszę potwierdzić wybór. Wybrano zmienić domyślne ustawienie wyszukiwania cytatów To będzie teraz domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka Czy na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia. Zapraszamy do zapytania. Zapisz swoją reklamę zablokuj lub zaktualizuj ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci pierwszorzędne informacje rynkowe i dane, które spodziewaliśmy się od nas. Opcje rozliczeniowe - opcja zależna od trasy, która oblicza średnią ścieżki przechodzącej przez składnik aktywów, arytmetycznego lub ważonego. Wynikiem jest różnica między średnią ceną aktywa bazowego w okresie trwania opcji a ceną wykonania opcji. Opcje kariery - to opcje, które mają osadzony poziom cen, bariera, która w razie osiągnięcia albo utworzy wariant wanilii lub wyeliminuje istnienie opcji wanilii. Są to tzw. "knock-ins", które zostały wyjaśnione poniżej. postawa z góry ustalonych barier cenowych w opcji sprawia, że prawdopodobieństwo spłaty jest tym trudniejsze W związku z tym nabywca kupuje opcję barierową polegającą na obniżeniu kosztu, a tym samym zwiększeniu dźwigni. Opcje kasetowe - ten typ opcji pozwala kupującemu połączyć dwa lub więcej walut i przypisać wagę do każdej waluty Wynagrodzenie jest ustalane na podstawie różnicy między z góry ustaloną ceną strajku a połączonym ważonym poziomem koszu walut wybranego na początku Kontrakt futures USDX może być uznany za koszyk walut, z każdą walutą przypisywaną szczególną wagę Na rynku otc nabywca wybiera walutę i rozkład wagi. Bermudy - jest to rodzaj opcji, które można wykonywać tylko w ustalonych terminach, takich jak co miesiąc lub co kwartał nie są ani stylem amerykańskim, ani stylem europejskim, stąd termin "bermuda" - wybrane opcje - umożliwia kupującym określenie charakterystyki opcji podczas z góry ustalonego przedziału czasowego Na przykład przez okres 30 dni kupujący może ustalić, czy opcja ta będzie zawierana lub wezwana, jaka będzie cena strajku, a czasami nawet ustawić datę wygaśnięcia po 30-dniowym okresie upłynął sprzedający musi zawrzeć umowę o opcjach z nabywcą zgodnie z warunkami wybranymi przez niego Ten typ opcji jest na ogół dość kosztowny ze względu na elastyczność przyznaną opcji buyerpound - jest to po prostu opcja na istniejącej opcji. Opcje płatności - ten rodzaj opcji jest po prostu opcją wanilii w stylu amerykańskim z skrętem Kupujący może wykonywać w dowolnym momencie, jednakże płatność jest odroczona do pierwotnej daty wygaśnięcia Ten typ opcji jest tańszy niż standardowa opcja wanilii w stylu amerykańskim jest także długoterminową opcją z terminami ważności normalnie nie krótszymi niż rok. Opcje cyfrowe - są to opcje, które można skonfigurować jako jedną barierę dotykową, podwójną barierę dotykową i wszystkie lub nic nie ll puts Jednokrotne cyfrowe zapewnia natychmiastowy zwrot, jeśli waluta trafi na wybraną barierę cenową na początku. Podwójne dotknięcie zapewnia wypłatę po wygaśnięciu, jeśli waluta nie dotyka zarówno górnej jak i dolnej bariery cenowej wybranej na początku. opcja "wszystko" lub "nic cyfrowa" daje zwrot po wygaśnięciu, jeśli opcja zakończy się pieniędzmi. Jest to określenie "wszystko" lub "nic", ponieważ nawet jeśli Twoja opcja kończy się w pieniądzu o 1 pip, otrzymasz pełne wypłaty. Opcje cyfrowe są zazwyczaj rozliczane w gotówce Opcja bariery dywidendy - ta opcja walutowa ma z góry ustaloną barierę na innym rynku bazowym Jeśli bariera zostanie trafiona, następuje wyzwolenie wypłaty i wypłaty. Często stosuje się w zabezpieczaniu zmian cen towarów. Opcje ekscytacyjne - to to termin używany do kategoryzacji opcji, które nie są wariantami wanilii, ale raczej te same opcje wymienione tutaj Istnieje wiele innych odmian egzotycznych opcji niż wymienione w tym słowniczek, z czym więcej wymyślono przez cały czas Ta lista obejmuje jednak bardziej typowe opcje egzotyczne. Opcje karabinu - istnieją dwa rodzaje opcji knock-in, i up and in, i ii down and in z knock-in opcje nabywca rozpoczynają się bez opcji wanilii Jeśli nabywca wybrał barierę górnej ceny, a waluta trafi na ten poziom, tworzy opcję wanilii z terminem zapadalności i ceną uzgodnioną na początku. Zostanie to nazwane up oraz w opcji "dół" i "w dół" jest taka sama jak w górę iw dolara, z wyjątkiem waluty, która musi osiągnąć niższą barierę Po naciśnięciu wybranego niższego poziomu cenowego, tworzy on opcję wanilii. Zapytania typu Knock-ins zwykle wymagają dostarczenia podstawowego składnika aktywów , w przeciwieństwie do cyfry, które są rozliczane w gotówce. Opcje wysuwania - te opcje są odwrotne do knock-in z knock-out, nabywca zaczyna się od opcji wanilii, jednak jeśli z góry ustalona bariera cen zostanie trafiona, opcja wanilii jest anulowana i sprzedawca nie ma dalej ligacja Podobnie jak w przypadku opcji knock-in, istnieją dwa rodzaje, i w górę i na zewnątrz, oraz ii w dół i na zewnątrz Jeśli opcja ta trafi w górną barierę, opcja ta zostanie anulowana i traci się zapłaconą składkę, a więc w górę iw górę Jeśli Opcja ta jest podobna do opcji Ratchet Cliquet, z tą różnicą, że zyski są zablokowane, gdy dany zasób osiągnie ustalone poziomy cen. Gdy trafisz, zysk jest gwarantowane nawet wtedy, gdy wartość bazowa spadnie Jeśli inne poziomy zostaną osiągnięte, wówczas zwrot będzie gwarantowany na każdym poziomie. Opcje wysuwania - ten typ opcji zapewnia kupującemu luksus oglądania się z powrotem w czasie trwania opcji i wybierając poziom ceny przyniosłoby największy zysk Byłaby to najniższa cena zakupu w przypadku połączenia, a najwyższa cena sprzedaży w przypadku opcji put Lookback w obu amerykańskich i europejskich ćwiczeniach Te opcje są dość drogie, a mniej w amerykańskim ćwiczeniu. OTC Opcje - co przyciąga tych na rynek otc i na rynek opcji otc jest elastyczność dająca użytkownikowi na rynku opcji egzotycznych, uczestnik może wybierać i konstruować umowę zgodnie z potrzebami Dla hederów jest to szczególnie atrakcyjne, ponieważ standardowe opcje wymiany nie oferują dużej elastyczności, co prowadzi do niedoskonałych kosztownych żywopłotów. Dla spekulantów również istnieją zalety, ponieważ można przyjąć stanowisko, które dokładnie odzwierciedla opinię rynkową, skutkując obniżeniem kosztów. Opcje typu "łokieć" - ten typ opcji to kombinacja dwóch lub więcej opcji łącznie, każdy z własnym odrębnym strajkiem, dojrzałością itp. Aby osiągnąć wypłatę, wszystkie wprowadzone opcje muszą być poprawne Analogią może być parlay piłki nożnej, zgodnie z którą przewiduje się wynik trzech meczów. wygrać, musisz zdobyć wszystkie trzy gry poprawne. Opcje zaporowe - znany również jako cliquet, ten typ opcji blokuje zyski w oparciu o cykl czasu, na przykład co miesiąc, co kwartał , lub półrocznie Dokonuje się to poprzez określenie poziomu cen waluty we wcześniej ustalonych dniem rocznicowym. Opcje Quanto - jest to opcja służąca do wyeliminowania ryzyka walutowego poprzez efektywne zabezpieczanie transakcji. Obejmuje to połączenie opcji kapitałowej z uwzględnieniem określonej z góry prędkości fx , jeśli posiadacz posiada opcję wykupu w indeksie Nikkei w momencie wygaśnięcia, warunki opcji kwantowej spowodowałyby przeliczenie zysków na jen na dolary, które zostały określone na wstępie w umowie opcyjnej na kwotę. Stawka jest ustalona na początku bez ilościowego kursu, ponieważ jest to nieznane w tym czasie Ten rodzaj układu jest idealny dla międzynarodowych menedżerów funduszy i funduszy inwestycyjnych. OpcjeVanilla - jest to termin stosowany do klasyfikacji podstawowych opcji połączeń i wprowadzania w amerykańskim lub europejskim ćwiczeniu Zwykle odnosi się do standardowych opcji obrotu na giełdach.
No comments:
Post a Comment