Wskaźnik siły względnej RSI. Indeks siły oporu RSI. Opracowany J Welles Wilder, wskaźnik względnej siły RSI jest oscylatorem pędu, który mierzy szybkość i zmianę zmian cen RSI oscyluje między zero a 100 tradycyjnie, a według Wildera, RSI jest uważane za przecenione gdy powyżej 70 i zbyt, gdy poniżej 30 Sygnały mogą być generowane przez szukanie rozbieżności, huśtanie się awarii i przecięć linii centralnych RSI może być również używany do określenia ogólnego trendu. RSI jest bardzo popularnym wskaźnikiem pędu, który został opisany w wielu artykułach , wywiady i książki na przestrzeni lat W szczególności książka Constance Brown, Technical Analysis for Trading Professional, przedstawia koncepcję rynku byków i zakresów rynków dla RSI Andrew Cardwell, mentor Brown RSI, wprowadził dodatnie i ujemne odwroty dla RSI In Cardwell odwzajemnił pojęcie rozbieżności, dosłownie i przenośnie, na głowie. Wilder zawiera RSI z jego książki z 1978 roku, New Koncepcje w systemach handlu technicznego Książka ta zawiera również paraboliczny współczynnik SAR, średni True Range i kierunek ruchu ADX Pomimo, że opracowano przed wiekiem komputerowym, wskaźniki Wildera stały się próbą czasu i pozostają niezwykle popularne. Aby uprościć wyjaśnienie obliczeniowe, RSI został podzielony na jego podstawowe składniki RS Średnie zyski i średnia strata To obliczenie RSI opiera się na 14 okresach, co jest domyślne sugerowane przez Wilder w jego książce Straty są wyrażone jako wartości dodatnie, a nie wartości ujemne. średnie zyski i średnia strata są proste 14 średnich okresów. Pierwsze średnie zyski Suma zysków w ciągu ostatnich 14 okresów 14. Średnia pierwsza strata Suma strat w ciągu ostatnich 14 okresów 14.Ta drugie, a następnie obliczenia są oparte na poprzednich średnich i bieżąca strata zysku. Zysk Wzmocnienie poprzedniej średniej Zysk x 13 bieżącej zysk 14. Straty z tytułu utraty poprzedniej utraty średniej x 13 bieżącej straty 14.Taking wcześniejszej wartości p Jeśli bieżąca wartość jest techniką wygładzania podobną do używanej w wykładniczej średniej ruchomości Oznacza to również, że wartości RSI stają się dokładniejsze w miarę przedłużania okresu obliczeniowego Firma SharpCharts korzysta z co najmniej 250 punktów danych przed datą rozpoczęcia dowolnego wykresu przyjmując, że wiele danych istnieje przy obliczaniu wartości RSI Aby dokładnie powtórzyć nasze numery RSI, formuła będzie potrzebowała co najmniej 250 punktów danych. Wzór S formalizuje RS i przekształca go w oscylator, który zmienia się między zero a 100 W rzeczywistości wykres RS wygląda dokładnie podobnie jak wykres RSI Etap normalizacyjny ułatwia identyfikację skrajnych wartości, ponieważ RSI jest związany z zakresem RSI wynosi 0, gdy średnia zysk równa się zero Przyjmując 14-dniowy RSI, wartość zero RSI oznacza, że ceny spadły poniżej 14 okresów Nie było zyski na miarę RSI wynosi 100, gdy Średnia Strata równa zero Oznacza to, że ceny przewyższały wszystkie 14 okresów Nie mierzono strat. Oto arkusz Excel, który pokazuje sta rt obliczenia RSI w akcji. Uwaga Proces wygładzania wpływa na wartości RSI Wartości RS są wygładzane po pierwszym obliczeniu Średnia Strata równa sumie strat podzielonych przez 14 dla pierwszego obliczenia Kolejne obliczenia pomnożają poprzednią wartość o 13, dodajemy najwięcej ostatnia wartość, a następnie podzielić wartość całkowitą o 14 To powoduje efekt wygładzania Podobnie jest w przypadku średniej korzyści Z powodu tego wygładzania wartości RSI mogą się różnić w oparciu o całkowity okres obliczeniowy 250 okresów pozwala na bardziej wygładzające niż 30 okresów, co będzie niewielkie Wartości RSI sięgają 250 dni, jeśli jest to możliwe Jeśli średnia strata równa się zero, występuje zerowa sytuacja w przypadku RS i RSI ustawiona na 100 według definicji Podobnie, RSI równa się 0, gdy średnia zysk równa zero. to 14, ale można je obniżyć, aby zwiększyć czułość lub zwiększyć, aby zmniejszyć czułość 10-dniowy RSI jest bardziej prawdopodobny, aby osiągnąć poziom przewyższania lub zbyt wysokiego niż 20-dniowy RSI Parametr look-back Ponadto Amazon AMZN jest bardziej narażony na przecenę lub przeterminowanie niż 14-dniowy RSI dla Duke Energy DUK. Jest to ponadgabarytowe transakcje ponadgabarytowe (overbought), gdy powyżej 70 lat i zbyt, gdy poniżej 30 Te tradycyjne poziomy mogą być dostosowane tak, aby lepiej odpowiadały wymogom bezpieczeństwa lub analitycznym. Podwyższenie poziomu ponad 80 lub obniżenie wartości zbyt do 20 spowoduje zmniejszenie liczby przecenionych odkupów krótkoterminowych przedsiębiorców czasami używa 2-okresowego RSI, aby wyszukać odczyty kupna powyżej 80 i przewyższa odczyty poniżej 20.Wilder uważał, że RSI przewyższa powyżej 70 i wyprzedaże poniżej 30 Wykres 3 pokazuje McDonalds z 14-dniowym RSI Wykres ten zawiera codzienne sztabki w kolorze szarym z jednodniową SMA w kolorze różowym, aby podświetlić kurs zamknięcia, ponieważ RSI opiera się na cenach zamknięcia Pracując od lewej do prawej, akcje stały się zbyt pod koniec lipca i znajdowały wsparcie na poziomie 44 1 Zauważ, że dno ewoluowało po przeczącym przeczytaniu Stan nie spadał na horyzoncie n jako nadmierne czytanie wydało się Bottoming może być procesem Z nadwyżek poziomów, RSI przeniósł się w połowie września do połowy września, aby stać się zbyt głupi Pomimo tego przejęcia nadwyżki, czas nie spadł Zamiast tego, zapas stracił na kilka tygodni, a następnie kontynuować wyższe Trzy więcej odczyty nabyte przed osiągnięciem stóp w grudniu 2 oscylatory Momentum mogą stać się zbyt przeważające i pozostać tak silnym trendem w górę Trzecie miejsce zbiegł się z znaczącym szczytem RSI przeniósł się z nadmiernej do oversold w styczniu ostatnie dno dolne nie pokrywało się z początkowym nieczytelnym odczytem, ponieważ czas ostatecznie spadł kilka tygodni później około 46 3. Podobnie jak wiele oscylatorów pędu, przecenione i przecenione odczyty RSI działają najlepiej, gdy ceny poruszają się bokiem w przedziale Wykres 4 pokazuje transakcję MEMC Electronics WFR pomiędzy 13 a 21 rokiem od kwietnia do września 2009 r. Stado osiągnęło szczyt po osiągnięciu RSI 70 i na dole wkrótce po osiągnięciu stanu zapasów 30. Zgodnie z Wilderem, rozbieżności wskazują na potencjalny punkt odwrócenia, ponieważ moment obrotowy nie potwierdza ceny Wzrostowa rozbieżność występuje wtedy, gdy zabezpieczenie bazowe powoduje niższe niskie, a RSI tworzy niższy niski RSI nie potwierdza niższe niskie, co wskazuje na siłę Wzrastająca dywergencja kształtuje się, gdy zabezpieczenie rejestruje wyższe wartości, a RSI tworzy niższy wysoki RSI nie potwierdza nowego wysokiego, co wskazuje na osłabienie tempa. Wykres 5 pokazuje Ebay EBAY z nieznaczną rozbieżnością w sierpniu-październiku stan przeniósł się na nowe poziomy we wrześniu - październiku, ale RSI ustalił niższe poziomy dla niekorzystnego rozbieżności Następne kolejne plany w połowie października potwierdziły słabną dynamikę. Wyraźny rozbieżność kształtowała się w okresie styczeń-marzec Utrzymująca się dywergencja powstała w wyniku, gdy Ebay przechodzi do nowych niszczy w marcu i RSI utrzymujący się powyżej jego wcześniejszego niskiego RSI wykazywał mniejszy spadek w okresie spadku w lutym - marcu W marcu marcowej przerwy potwierdził, i mproving momentum Rozbieżności są bardziej solidne, gdy tworzą się po przecenę lub przecenięciem czytania. Przed zbyt wzbudzeniem rozbieżności i wielkich sygnałów handlowych, należy zauważyć, że rozbieżności wprowadzają w błąd w silnym trendu Silna dynamika może wykazywać liczne nieufne odchylenia przed top tak naprawdę materializuje W przeciwieństwie do tego, uprzywilejowane rozbieżności mogą pojawić się w silnym trendzie spadkowym - a mimo to kontynuacja trendu Wykres 6 pokazuje SP 500 ETF SPY z trzema nieudencjalnymi rozbieżnościami i kontynuacją trendu Te nieprzychylne rozbieżności mogły ostrzegać przed krótkotrwałą zmianą, ale nie było wyraźnego znaczącego odwrotu tendencji. Awarancja Swings. Wilder uważała również, że awarie są silnymi oznakami zbliżającego się odwrotu Huzy wahadłowe są niezależne od działań cenowych Innymi słowy, huśtawki nie koncentrują się wyłącznie na RSI dla sygnałów i ignorują koncepcję rozbieżności A bullish wahania wahadła tworzą się, gdy RSI porusza się poniżej 30 przecenionych, odbijając się powyżej 30, wycofuje się, utrzymuje się powyżej 30 i a następnie złamania jego wcześniejszego wysokiego Jest to w zasadzie przejście na zbyt wysokie poziomy, a następnie wyższe niskie powyżej zbyt dużego poziomu. Wykres 7 pokazuje Research in Motion RIMM z 10-dniowym RSI tworzącym uparty swing. A wahania nieudanego wahania kształtuje się, gdy RSI porusza się powyżej 70, wycofuje się, odbija, nie przekracza 70, a następnie łamie jego niskie niskie Jest to w zasadzie przejście na poziom przełowienia, a następnie niższy poziom poniżej poziomu przewyższonego Poziom 8 pokazuje Texas Instruments TXN z nieudanym huśtawką w maju i czerwcu 2008.In techniczne Analiza dla Trading Professional, Constance Brown sugeruje, że oscylatory nie przemieszczają się między 0 a 100 Jest to również nazwa pierwszego rozdziału Brown określającego zakres rynku byków i niedźwiedziający rynek RSI RSI ma tendencję do wahania między 40 a 90 w trend wzrostowy w sektorze byków z 40-50 strefami działającymi jako wsparcie Te zakresy mogą różnić się w zależności od parametrów RSI, siły trendu i niestabilności zabezpieczenia bazowego Wykres 9 pokazuje 14-tygodniowy RSI dla SPY podczas rynek byków od 2003 r. do 2007 r. RSI wzrósł powyżej 70 pod koniec 2003 r., a następnie przeniósł się do zasięgu w sektorze byków 40-90 W lipcu 2004 r. w lipcu 2004 r. w lipcu 2004 r. nastąpiło jedno niższe niż 40, ale w styczniu 2005 r. RSI utrzymywało co najmniej pięć razy Zielone strzałki w październiku 2007 r. W rzeczywistości zauważono, że wycofywanie się do tej strefy stanowiło punkt wejścia do niskiego ryzyka w celu uczestnictwa w trendu wzrostowym. W odwrotnym kierunku, RSI ma tendencję do wahania od 10 do 60 w dół z tendencją do spadku na rynku z 50-60 strefą działającą jako opór Mapa 10 pokazuje 14-dniowy RSI dla dolara amerykańskiego USD w trakcie 2009 r. RSI spadł w marcu do 30 w celu sygnalizowania rozpoczęcia zasięgu niedźwiedzia Strefa 40-50 oznaczała następnie opór aż do wycofania w grudniu. Negatywne odwrócenie. Andrew Cardwell rozwinął pozytywne i negatywne odwrócenie RSI, które są przeciwieństwem niekorzystnych i upartych rozbieżności. Książki Cardwella nie są wydrukowane, ale oferuje seminaria opisujące te metody. Constance Brown kredytuje Andrew Cardwell dla jej RSI e oświecenie Przed omówieniem techniki odwrócenia należy zauważyć, że interpretacja rozbieżności Cardwella różni się od Wildera Cardwella, uważanego za niekorzystne różnice jako zjawisko na rynku byków Innymi słowy, niekorzystne różnice w rynku są bardziej prawdopodobne w trendach wzrostowych Podobnie rozbieżności uproszczone są uważane za zjawisko na rynku niedźwiedzi wskazuje na spadek. Pozytywne odwroty tworzą się, gdy RSI wywaŜa niski poziom niŜ niskie, a zabezpieczenie wyŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜ niskie niŜsze niŜsze MMM złamał opór po kilku tygodniach, a RSI przekroczyła 70. Pomimo słabszej koniunktury z niższym niskim wskaźnikiem RSI, MMM utrzymywał się powyżej jego poprzedniego niskiego poziomu i wykazywał siłę odniesienia W istocie, działanie cenowe przesłoniło pęd. Negatywne odwrócenie jest przeciwieństwem pozytywnego odwrotu RSI tworzy wyższy poziom, ale bezpieczeństwo kształtuje się na niższym poziomie Znowu, wyższy poziom jest zwykle poniżej poziomu przewyższonego poziomy w obszarze 50-70 Wykres 12 pokazuje Starbucks SBUX tworzący niższy poziom, ponieważ RSI tworzy wyższy wzrost Mimo że RSI wywierał nowy wysoki i dynamiczny był silny, akcja cenowa nie potwierdziła, że niższa wysoka Ukształtowana ta negatywna odwaga zapowiadała duże wsparcie pod koniec czerwca i gwałtowny spadek. RSI jest wszechstronnym oscylatorem pędu, który stał się próbą czasu Pomimo zmian zmienności i rynków na przestrzeni lat, RSI pozostaje tak samo ważne, jak w czasach Wildera Podczas gdy oryginalne interpretacje Wildera są użyteczne do zrozumienia wskaźnika, praca Browna i Cardwell przekłada interpretację RSI na nowy poziom Dostosowanie się do tego poziomu wymaga ponownego przemyślenia ze strony tradycyjnie wykształconych chartów Wilder uważa, że warunki przewyższające dojrzałe są do wycofania, ale przewyższenie może być również znak siły Odchylenia Bearish nadal generują dobre sygnały sprzedające, ale chrześcijanie muszą zachowywać ostrożność w silnych tendencjach, gdy faktycznie nie są ani rozbieżne niedźwiedzie mal Nawet jeśli pojęcie pozytywnych i negatywnych odwrotów może naruszyć interpretację Wildera, logika ma sens, a Wilder prawie nie odrzuciłby wartości kładącej większy nacisk na działanie cenne Pozytywne i negatywne odwrócenie skutkowało działaniem cenowym leżącym u podstaw zabezpieczenia, a wskaźnik drugi, czyli sposób, w jaki powinien być Niedźwiedzia, a rozbieżne różnice powodują, że wskaźnik jest pierwszym i drugim działaniem cenowym. Zwracając szczególny nacisk na działanie cenowe, pojęcie pozytywnych i negatywnych odwróceń wyzwala nasze myślenie o oscylatorach pędu. Korzystanie z SharpCharts. RSI dostępny jako wskaźnik SharpCharts Po wybraniu tej opcji użytkownicy mogą umieścić wskaźnik powyżej, poniżej lub za bazą cenową Umieszczenie RSI bezpośrednio na wykresie cen podkreśla akcje związane z działaniem cenowym zabezpieczającego bazę Użytkownicy mogą stosować zaawansowane opcje do wygładzania wskaźnik o średniej ruchomej lub dodanie linii poziomej, aby zaznaczyć, że jest to zbyt przeważająca transakcja d. Rekomendowane Scans. RSI Oversold w Uptrend To skanowanie ujawnia akcje, które są w trendzie wzrostowym z nadwyżką RSI Po pierwsze, zapasy muszą znajdować się powyżej ich 200-dniowej średniej ruchomej w ogólnym trendzie wzrostowym Drugie, RSI musi przekroczyć 30, aby stać się zbyt zbyt. RSI Zbyt wiele akcji w dół Ten skan pokazuje akcje, które są w trendzie spadkowym, a RSI przeważa. Po pierwsze, zapasy muszą być poniżej ich 200-dniowej średniej ruchomej, aby być w ogólnym trendzie spadkowym. Drugi, RSI musi przekroczyć 70, aby stać się zbyt głębiej..Constance Książka Brown'a zabiera RSI na nowy poziom z rynkiem byków i obejmuje zakresy rynków, pozytywne i negatywne odwrócenie oraz prognozy oparte na RSI Niektóre metody Andrew Cardwell, jej mentora RSI są również wyjaśniane i dopracowane w książce. Analiza techniczna dla Trading Professional Constance Brown. Opracowany przez Larry'ego Connorsa, 2-okresowa strategia RSI jest strategią handlową średniego obrotu, której celem jest kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po okresie korygującym Strategia jest raczej sim pl Connors sugeruje poszukiwanie możliwości kupna, gdy 2-okresowe RSI spadnie poniżej 10, co jest uważane za głęboko przeciążone. W przeciwieństwie do tego, handlowcy mogą szukać okazji do krótkiej sprzedaży, gdy dwurdzeniowe RSI przekracza 90. Jest to raczej agresywna, krótkoterminowa strategia mająca na celu uczestniczyć w bieżącej tendencji Nie jest przeznaczony do identyfikacji głównych wierzchołków i dna Przed zapoznaniem się z szczegółami, pamiętaj, że niniejszy artykuł ma na celu edukowanie chartistów w zakresie możliwych strategii Nie przedstawiamy strategii handlowej, która może być używana bezpośrednio z pudełko Zamiast tego artykuł ten ma na celu zwiększenie rozwoju strategii i wyrafinowanie. Są cztery kroki w kierunku tej strategii i poziomy są oparte na cenach zamknięcia. Po pierwsze, zidentyfikuj główny trend za pomocą długoterminowej średniej ruchomej Connors opowiada się za 200-dniową średnią ruchoma Długoterminowa tendencja wzrasta, gdy zabezpieczenie przekracza 200-dniową SMA i spadnie, gdy zabezpieczenie jest niższe niż 200-dniowe firmy handlowe SMA powinny szukać okazji kupna, gdy e 200-dniowy SMA i możliwości sprzedaży krótkoterminowej, gdy poniżej 200-dniowego SMA. Second, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w większym trendzie Connors przetestował poziomy RSI w przedziale od 0 do 10, a od 90 do 100 za sprzedaż Connorsa stwierdził, że zyski były wyższe przy zakupie na RSI zanurzeniu poniżej 5, niż na spadku indeksu RSI poniżej 10 Innymi słowy, niższy indeks RSI zanurzony, tym większe zyski na kolejnych długich pozycjach W przypadku krótkich pozycji zyski były wyższe, krótkotrwałość sprzedaży przy wzroście wskaźnika RSI powyżej 95, niż w przypadku przekroczenia wartości powyżej 90. Innymi słowy, im krótszy okres przejścia na wyższy poziom zabezpieczenia, tym większe zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci krok polega na faktycznym krótkim lub krótkim odkupieniu i termin ich umieszczenia Wykresyści mogą oglądać rynek blisko bliskich i ustalić pozycję tuż przed zamknięciem lub ustalić pozycję na następnym otwarciu Istnieją zalety i wady obu podejść Connors popiera wcześniejsze zamknięcie proach Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że handlowcy są na łasce następnego otwarcia, co może być z luką Oczywiście, ta luka może wzmocnić nową pozycję lub natychmiast zniechęcać z niekorzystnym ruchem ceny Czekając na otwarcie daje przedsiębiorcom więcej elastyczności i może poprawić poziom wejścia. Czwarty krok polega na określeniu punktu wyjścia W swoim przykładzie przy użyciu SP 500, Connors opowiada się za opuszczaniem długich pozycji w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA wyraźnie krótkoterminowa strategia handlowa, która przyniesie szybkie odstępy Wykresy powinny również rozważyć przystanek przystankowy lub zatrudnienie parabolicznego SAR Czasem silny trend trwa, a przystanki końcowe zapewnią, że pozycja pozostanie tak długo, jak trwa tendencja. Gdzie są zatrzymania Connors nie opowiada się za zatrzymaniami Tak, czytasz dobrze W swoich testach ilościowych, które dotyczyły setek tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że zatrzymuje się faktycznie zranić wydajność, jeśli chodzi o akcje i st indeksy OCK Chociaż rynek rzeczywiście ma wyższy dryf, nie korzystanie z przystanków może powodować większe straty i duże wypłaty Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą Chartiści muszą decydować o sobie. Trading przykłady. Start poniżej pokazuje Dow Industrials SPDR DIA z 200-dniowym czerwonym SMA, 5-okresowym SMA różowym i 2-okresowym RSI. Utrata sygnału pojawia się, gdy DIA przekracza 200-dniowy SMA, a RSI 2 przesuwa się do 5 lub niższych. DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI 2 przechodzi do 95 lub wyższego. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu było siedem sygnałów, cztery uparty i trzy niedźwiedzie Wśród czterech upartych sygnałów DIA wzrosła o trzy cztery razy, co oznacza, że mogą były korzystne Z trzech niedźwiedzich sygnałów, DIA wzrosła niżej tylko raz 5 DIA przekroczyła 200-dniową SMA po tym, jak sygnały nieprzyjemne w październiku Gdy ponad 200-dniową SMA, 2-okresowe RSI nie zmieniły się na 5 lub mniej, aby produkować inny sygnał kupna Jeśli chodzi o zysk lub stratę, obniżyć poziomy wykorzystywane w celu zatrzymania strat i zysku. Drugi przykład pokazuje, że Apple AAPL sprzedaje powyżej 200-dniowego SMA w większości ram czasowych W tym okresie było co najmniej dziesięć sygnałów kupujących. Trudno byłoby uniknąć strat w ciągu pierwszych pięciu lat, ponieważ AAPL zygzakował niższy od końca lutego do połowy czerwca 2017 r. Drugie pięć sygnałów o wiele lepiej było, ponieważ AAPL zygzakował od sierpnia do stycznia na szóstym miejscu. Jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wcześnie Innymi słowy, Apple przeniósł się do nowych niskich po początkowym sygnale zakupu, a następnie odbił. Podobnie jak wszystkie strategie handlowe, ważne jest, aby studiować sygnały i szukać sposobów na poprawę wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłość Jak wspomniano powyżej, strategia RSI 2 może być wczesna, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale Bezpieczeństwo może dalej rosnąć po tym, jak RSI 2 przekroczy poziom powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI 2 spadnie poniżej 5 W wysiłku aby wyeliminować tę sytuację, chartiści powinni szukać pewnego rodzaju pojęcia, że ceny rzeczywiście odwróciły się po tym, jak RSI 2 uderzy w jego ekstremalne Może to obejmować analizę świecową, wzorce wykresów intraday, inne oscylatory momentum lub nawet poprawki do RSI. 2.RSI 2 przekracza wartość powyżej 95, ponieważ ceny idą w górę Ustanowienie krótkiej pozycji, podczas gdy ceny rosną w górę może być niebezpieczne Wykresyści mogą filtrować ten sygnał, czekając, aż RSI 2 powróci poniżej jego linii centralnej 50 Podobnie, gdy zabezpieczenie przekracza 200-dniowy SMA, a RSI 2 przesuwa się poniżej 5, chartiści mogliby filtrować ten sygnał, czekając, aż RSI 2 przekroczy 50. To oznaczałoby, że ceny rzeczywiście miały jakiś zwrot krótkoterminowy Wykres powyżej pokazuje Google z sygnałami RSI 2 filtrowanymi krzyżem linii środkowej 50 dobre sygnały i złe sygnały Zauważ, że sygnał sprzedaży z października nie miał wpływu, ponieważ GOOG był powyżej 200-dniowego SMA w momencie, gdy RSI przesunął się poniżej 50. Należy również zauważyć, że luki mogą spowalniać spustoszenie o n handel W połowie sezonu zarobkowego miały miejsce luki pomiędzy lipcem, środkiem października i połowy stycznia. Strategia RSI 2 daje przedsiębiorcom szansę uczestniczyć w ciągłym trendzie. Connors stwierdza, że kupcy powinni kupić pullbacks, a nie breakouts W przeciwieństwie do tego przedsiębiorcy powinni sprzedawać zbyt wysokie odstąpienia, a nie przerwy w przerwach Ta strategia pasuje do jego filozofii Mimo że testy Connors pokazują, że przestaje gorszyć wydajność, rozsądnym byłoby, aby przedsiębiorcy opracowali strategię wyjścia i stop loss dla każdego systemu handlowego Traderzy mogliby wyjść z długów, gdy warunki staną się przeważone lub ustawiają końcowy stop Pamiętaj, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu handlowego. Użyj tych pomysłów, aby zwiększyć swój styl handlu, preferencje dotyczące premii za ryzyko i osobiste wyroki Kliknij tutaj, aby uzyskać mapę SP 500 z RSI 2. Poniżej znajduje się kod dla skanera Advanced Scan Workbench, który może skopiować i wkleić dodatkowe elementy. RSI 2 Kup sygnał. Dlaczego RSI może być jednym f Najlepsze wskaźniki krótkoterminowe. Ten artykuł został opublikowany w 2007 r. i został oparty na badaniach z udziałem 7.050.517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy filtr cen i płynności, który wymagałby, aby wszystkie zapasy były wycenione powyżej 5 i mają 100-dniową średnią ruchową objętości większą niż 250 000 akcji Badania zostały zaktualizowane do 2017 r. i obecnie obejmują 11.022.431 symulowanych transakcji. Uwzględniamy wskaźnik wytrzymałości względnej RSI jako jeden z najlepszych dostępnych wskaźników Istnieje szereg książek i artykułów pisane o RSI, jak go używać, a wartość przewidziana w prognozowaniu krótkoterminowego kierunku cen akcji Niestety, niewiele, jeśli istnieją, tych twierdzeń są poparte badaniami statystycznymi To bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularny RSI jest wskaźnik i jak wiele firm polega na tym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób można zmaksymalizować zyski dzięki naszym nowym, dwustronnym poradnikom strategii czasowej RSI. Są to dziesiątki wysokiej wydajności, f ułamkowe strategie różnicowania zasobów w oparciu o 2-okresowe RSI. Większość przedsiębiorców korzysta z 14-dniowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie, nie ma krawędzi się tak daleko. Jednakże, kiedy skracasz czas, zaczynasz widzieć jakieś bardzo imponujące wyniki Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i konsekwentne wyniki uzyskuje się przy użyciu 2-okresowego RSI i stworzyliśmy wiele udanych systemów handlowych, które zawierają 2-letnie RSI. Przed przystąpieniem do rzeczywistej strategii, tutaj jest trochę tło RSI i jak to obliczane. Relatywna siła Index. The Relative Strength Index RSI został opracowany przez J Welles Wilder w 1970 s Jest bardzo użytecznym i popularnym oscylatorem pędu, który porównuje wielkość niedawnych zysków ze względu na jego wielkość ostatnie straty. Prosta formuła poniżej ilustruje zmianę akcji cenowej na liczbę od 1 do 100 Najczęstszym używaniem tego wskaźnika jest zbadanie warunków przejęcia i przeterminowania wprowadzonych po prostu, wysokich er numer, tym bardziej, że zapas jest wyższy, a im niższa liczba, tym bardziej, że zapas jest wyższy. Jak wspomniano powyżej, domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14-okresowe Możesz bardzo łatwo zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów wykresów jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Spoglądaliśmy na jedenaście milionów transakcji od 1 1 95 do 12 30 10 Poniższa tabela pokazuje średni procentowy spadek zysków dla wszystkich zasobów podczas okresu testowego w ciągu jednego dnia , 2-dniowy i 1-tygodniowy okres 5-dniowy Te liczby stanowią wzorzec porównawczy stosowany do porównań. Następnie ustaliliśmy kwantyfikację warunków przejęcia i przeterminowania, mierzonych przez 2-okresowe czytanie RSI powyżej 90 powyżej i poniżej 10 oversold In other wyrazy, na które patrzyliśmy na wszystkie zapasy z dwustronnym RSI o wartości powyżej 90, 95, 98 i 99, które uważamy za przecenione i wszystkie zapasy z dwustronnym RSI o wartości poniżej 10, 5, 2 i 1, które uważamy za zbyt wysokie następnie porównano te wyniki do wzorców, Oto co znaleźliśmy. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 10 wykraczały poza benchmark 1-dniowy 0 08, 2-dniowy 0 20 i 1 tydzień później 0. 49. Średnie zwroty akcji z 2-krotne odczytywanie RSI poniżej 5 znacznie przewyższyło benchmark 1-dniowy 0 14, 2-dniowy 0 32 i jeden tydzień później 61. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI odczytującym poniżej 2 znacznie przewyższały benchmark 1 dni 0 24, 2 dni 0 48 i 1 tydzień później 75. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 1 znacznie przewyższały benchmark 1-dniowy 0 30, 2-dniowy 0 62 i 1 tydzień później 84. Gdy spojrzymy na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność poprawiła się dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 2 były znacznie większe niż te zapasy z 2-okresowe czytanie RSI poniżej 5, itd. Oznacza to, że handlowcy powinni szukać budowy strategii wokół zapasów z dwustronnym odczytywaniem RSI poniżej 1 0. Przeciętne zyski zapasów z dwustronnym RSI o wartości powyżej 90 lat były słabsze niż benchmark 2 dni 0 01 i 1 tydzień później 0 02. Średnie zyski z zapasów z 2-okresowym RSI o wartości powyżej 95 nie spełniały kryterium odniesienia i były ujemne 2 dni później -0 05 i 1 tydzień później -0 05. Średnie zwroty zasobów z 2-krotnym odczytywaniem RSI powyżej 98 były ujemne 1-dniowy -0 04, 2-dniowy-12, i 1 tydzień później -0 14. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI powyżej 99 były ujemne 1-dniowy -0 07, 2-dniowy -0 19 i jeden tydzień później -20 21. Kiedy szukasz przy tych wynikach ważne jest, aby zrozumieć, że skuteczność pogorszyła się dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z dwustronnym odczytywaniem wartości RSI powyżej 98 były znacznie niższe niż te zapasy z dwustronnym odczytywaniem RSI powyżej 95 itd. Oznacza to, że należy unikać zapasów z dwuetapowym RSI o wartości powyżej 90. Agresywni handlowcy mogą opracowywać krótkie strategie sprzedaży dotyczące tych zapasów. że średnio zapasy z 2-okresowym RSI poniżej 2 wykazują pozytywny zwrot w ciągu następnego tygodnia 0 75 Również pokazano, że przeciętnie zapasy z 2-okresowym RSI powyżej 98 wykazują ujemny zwrot w następnym tygodniu I podobnie jak inne artykuły z tej serii pokazały, że wyniki te można jeszcze poprawić, filtrując zapasy znajdujące się powyżej wartości 200-dniowej średniej ruchomej i łącząc 2-okresowe RSI z PowerRatings. Chart 1 poniżej jest przykładem które niedawno miało 2-godzinne odczyty RSI poniżej 2. Schemat 2 poniżej jest przykładem zapasu, który niedawno miał 2-krotne odczytywanie RSI powyżej 98. Nasze badania wykazały, że wskaźnik względnej wytrzymałości jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, gdy jest używany prawidłowo Powiedzmy, gdy jest używany prawidłowo, ponieważ nasze badania wskazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w zapasach używających dwustronnego RSI, ale również pokazuje, że przy stosowaniu tradycyjnego 14-dniowego RSI nie ma żadnej wartości dla tego wskaźnika To stwierdzenie sprowadza się do samej istoty w kapelusz TradingMarkets opiera się na naszych decyzjach handlowych w zakresie badań ilościowych. Ta filozofia pozwala obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą szansę na ryzyko i co może się zdarzyć w przyszłości. Te badania, które prezentujemy tutaj, są tylko wierzchołkiem góry lodowej przy użyciu 2-okresowe RSI Na przykład, większe wyniki można znaleźć, patrząc na wiele dni odczytów poniżej 10, 5 lub 2 I, nawet większe wyniki można osiągnąć przez połączenie odczytów z innymi czynnikami, takimi jak zakup niskiego poziomu zapasów RSI, 1-3 niższe dni W miarę upływu czasu będziemy dzielili się niektórymi z tych wyników badań, a także z kilkoma strategiami handlowymi z Tobą. 2-okresowe RSI jest jednym najlepszym wskaźnikiem dla podmiotów gospodarczych typu swing. Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym silnym wskaźnikiem z The 2-Okresowa Strategia Rynku RSI Przewodnik Kliknij tutaj, aby zamówić swoją kopię.
No comments:
Post a Comment